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Quantitativer Risikomanagementprozess und quantitative Anforderungen

Modul 3 des Executive Circle Solvency II

  • Ziele / Nutzen

    Inhaltlicher Schwerpunkt dieses Moduls sind die quantitativen Anforderungen von Solvency II (Säule I). Kernthemen sind somit die Solvabilitätsübersicht und die Ermittlung des Solvenzkapitals (SCR). Um die Anforderungen der Säule I in Unternehmensprozesse, wertorientierte Steuerung oder Risikomanagement einzubinden, werden darüber hinaus ökonomische und risikotheoretische Hintergründe von Säule I sowie Bewertungsfragen in das Modul integriert.

  • Inhalte

    Quantitativer Risikomanagementprozess: Ökonomische und risikotheoretische Hintergründe und Grundlagen von Solvency II

    • Risikobewertung, Risikokapital und Risikotragfähigkeit
    • Versicherungstechnische Risiken
    • Risiken der Kapitalanlagen
    • Risikomaße
    • Grundlagen der Bewertung und des Risikomanagements von Kapitalanlagen

    Säule 1: Solvabilitätsübersicht und quantitative Anforderungeng

    • Solvabilitätsrechnung als Ausgangspunkt: Solvabilitätsübersicht
    • Eigenmittel:

      • Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen
      • Die Solvabilitätsübersicht
      • Aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungeng SCR auf Basis der Standardformel, Modelle, Annahmen, die der Standardformel zugrunde liegen
      • MCR
      • Interne Modelle/Partielle Interne Modelle (Unternehmensspezifische Parameter USP)

  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe

    CEOs, Geschäftsführer, Vorstände und Direktoren. Das Seminar eignet sich insbesondere auch für Führungskräfte, die sich vor der Übernahme von Executive-Funktionen gezielt auf die damit verbundenen Aufgaben vorbereiten wollen. Es ist gleichzeitig ein Baustein zum Nachweis der fachlichen Eignung von Geschäftsleitern in Bezug auf Solvency II gegenüber der BaFin. Die Teilnahme am Lehrgang ist nur für Mitarbeiter der GDV-Mitgliedsunternehmen möglich.

     

     

3.980,00
zzgl. ges. Mwst.
4.736,20 € inkl. MwSt.

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