Tarifierung und Reservierung in der Schadenversicherung

Das Seminar bietet einen verständlichen und praxisnahen Überblick über die Methoden zur Ermittlung der fairen Prämie und des Risikotransfers in der Schadenversicherung. Dies geschieht anhand von Beispielen aus dem Massengeschäft, insbesondere der Kraftfahrzeughaftpflichtsparte.

Weiterhin wird auf die gängigen Reservierungsmethoden zur Ermittlung der ökonomischen Reserve, ihren Bezug zur Tarifierung und die Verwendung aktuarieller Methoden bei der Bestimmung von HGB-Reserve eingegangen. Ein Ausblick auf Solvency II-relevante Themen beschließt den Kurs.

Dieses Seminar kann im Rahmen des Zertifikatslehrgangs "Zertifizierte/-r Revisor/-in in Versicherungsunternehmen (DVA)" belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

Ziele / Nutzen

Die Teilnehmenden lernen

die quantitativen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie anhand einfacher Beispiele,
einfache Ansätze zur Tarifierung und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten,
moderne Verfahren der Tarifierung und die Rahmenbedingungen des Marktes, die einer rein statistisch gestützten Methode im Wege stehen,
gängige Verfahren der Reserveschätzung, sowohl nach HBG-Vorgaben als auch insbesondere in ökonomisch sinnvoller Sicht,
Methoden zur Modellierung extremer Ereignisse, die sowohl zur Bestimmung eines Sicherheitszuschlags in der Tarifierung als auch zur Ermittlung von Bilanz- und Wertschöpfungsgrößen verwendet werden können,
übliche Methoden des Risikotransfers auf einen Rückversicherer und deren Auswirkungen.

Inhalte

Mathematische Grundlagen:

Wie lässt sich der Zufall beschreiben?
Welche Kennzahlen sind relevant?
Welches Formelwerk ist nötig?

Ermittlung der fairen Prämie in der Schadenversicherung:

Was heißt fair? Welche Methoden finden üblicherweise Anwendung?
Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten?
Wo liegen die Schwierigkeiten?

Reservierung:

Wie ermittelt man die ökonomische Reserve?
Welcher Bezug ergibt sich zur Tarifierung?
Wie kann Data Mining als aktuarielle Methode zur Bestimmung der HGB-Reserve herangezogen werden?

Solvency II:

Was ist Solvency II?
Wie modelliert man Extremereignisse?
Was ist der Unterschied zum Tagesgeschäft Tarifierung?

Methodik

Vortrag
Themenübergreifende Beispiele
Erarbeitung von Beispielen mit den Teilnehmern

Teilnahmeinformationen

Zielgruppe
Mitarbeitende in der Schadenversicherung ohne ausgeprägten mathematischen Hintergrund, jedoch mit Interesse an den quantitativen Grundlagen der Tarifierung und Reservierung

Durchführung
Diese Qualifizierung wird als Online-Seminar durchgeführt. Die Teilnehmenden nehmen an ihrem PC teil und werden per Mail eingeladen. Sie benötigen dafür eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ein Headset (hören/sprechen). Bei Problemen oder Nichtverfügbarkeit des Internets ist auch eine rein telefonische Teilnahme möglich.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Referent:innen

Dr. Steffen Hagmayer
Dr. Holger Bartel

Geschäftsführer einer Gesellschaft für Bilanzanalysen und Bestandsbewertungen * Davor Leiter Leben Mathematik in einem Versicherungsunternehmen für die Bereiche Produktentwicklung, Bestandscontrolling, Bilanzmathematik, aktuarielle Methoden und Rechenkern * Erfahrungen in Solvency II-Leben, ALM, Embedded Value, Interne Modelle, Wert- und Risikoorientierte Steuerung
Magdalena Fritzsche

Juristin (Syndikusrechtsanwältin) - langjährige rechtliche Beratung in der Versicherungsbranche, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Regulatorik im Bereich Sustainable Finance, Mitarbeit in Projektgruppen des GDV.