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Tarifierung und Reservierung in der Schadenversicherung

Onlineseminar: Grundlagen und mathematische Modelle für den Nicht-Mathematiker

  • Ziele / Nutzen

    Das Onlineseminar bietet einen verständlichen und praxisnahen Überblick über die Methoden zur Ermittlung der fairen Prämie und des Risikotransfers in der Schadenversicherung. Dies geschieht anhand von Beispielen aus dem Massengeschäft, insbesondere der Kraftfahrzeughaftpflichtsparte.  

    Weiterhin wird auf die gängigen Reservierungsmethoden zur Ermittlung der ökonomischen Reserve, ihren Bezug zur Tarifierung und die Verwendung aktuarieller Methoden bei der Bestimmung von HGB-Reserve eingegangen. Ein Ausblick auf Solvency II-relevante Themen beschließt den Kurs.  

    Die Teilnehmer lernen  

    • die quantitativen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie anhand einfacher Beispiele,
    • einfache Ansätze zur Tarifierung und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten,
    • moderne Verfahren der Tarifierung und die Rahmenbedingungen des Marktes, die einer rein statistisch gestützten Methode im Wege stehen,
    • gängige Verfahren der Reserveschätzung, sowohl nach HBG-Vorgaben als auch insbesondere in ökonomisch sinnvoller Sicht,
    • Methoden zur Modellierung extremer Ereignisse, die sowohl zur Bestimmung eines Sicherheitszuschlags in der Tarifierung als auch zur Ermittlung von Bilanz- und Wertschöpfungsgrößen verwendet werden können,
    • übliche Methoden des Risikotransfers auf einen Rückversicherer und deren Auswirkungen.
  • Inhalte

    Mathematische Grundlagen:

    • Wie lässt sich der Zufall beschreiben?
    • Welche Kennzahlen sind relevant?
    • Welches Formelwerk ist nötig?


    Ermittlung der fairen Prämie in der Schadenversicherung:

    • Was heißt fair? Welche Methoden finden üblicherweise Anwendung?
    • Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten?
    • Wo liegen die Schwierigkeiten?


    Reservierung:

    • Wie ermittelt man die ökonomische Reserve?
    • Welcher Bezug ergibt sich zur Tarifierung?
    • Wie kann Data Mining als aktuarielle Methode zur Bestimmung der HGB-Reserve herangezogen werden?


    Solvency II:

    • Was ist Solvency II?
    • Wie modelliert man Extremereignisse?
    • Was ist der Unterschied zum Tagesgeschäft Tarifierung?


    Methodik

    • Vortrag
    • Themenübergreifende Beispiele
    • Erarbeitung von Beispielen mit den Teilnehmern
  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe
    Mitarbeiter in der Schadenversicherung ohne ausgeprägten mathematischen Hintergrund, jedoch mit Interesse an den quantitativen Grundlagen der Tarifierung und Reservierung

    Durchführung:

    Diese Qualifizierung wird als Online-Seminar durchgeführt. Die Teilnehmer nehmen an ihrem PC teil und werden per Mail eingeladen. Sie benötigen dafür eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ein Headset (hören/sprechen). Bei Problemen oder Nichtverfügbarkeit des Internets ist auch eine rein telefonische Teilnahme möglich.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Web-Code
V7306
Preis

690,00 € netto
800,40 € brutto

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