Erfolgreiche Steuerung des Kapitalanlageportfolios

Grundlagen des Kapitalanlage-Controllings

  • Ziele / Nutzen

    Anspruchsvolle Zielrenditen erfordern ein kompetentes Controlling und eine gezielte Steuerung der Kapitalanlagerisiken. Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Anregungen zur erfolgreichen Umsetzung eines strukturierten Kapitalanlage-Controllings in Versicherungsunternehmen und zur Optimierung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken und -chancen im Gesamtportfolio.  

    Die Teilnehmer lernen  

    • die Zusammenhänge eines praxisnahen, strukturierten und erfolgreichen Kapitalanlagecontrolling-Prozesses kennen,
    • die Verfahren zur Identifikation, Messung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken zu verstehen und
    • eine risikojustierte Kapitalanlagestrategie strukturiert zu entwickeln und zur gezielten Steuerung zu verwenden.

    Dieses Seminar kann auch im Rahmen des Zertifikatslehrgangs "Geprüfter Controller (DVA)" belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

  • Inhalte

    Einführung 

    • Die Bedeutung von Kapitalanlagen
    • Der Investmentprozess
    • Bilanzielle Aspekte der Kapitalanlage
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagen bei Versicherungsunternehmen gemäß VAG

    Kapitalanlage-Controlling als Instrument der Unternehmensführung 

    • Veränderung im Umfeld der Kapitalanlage
    • Renditekennziffern

    Kapitalanlage-Controlling am Beispiel ausgewählter Kapitalanlagen 

    • Festzinsanlagen (Bewertung, Duration, Konvexität, Risiken)
    • Aktien (Markt, Bewertung, Risiken, Beispiele: Aktienportfolio)
    • Investmentzertifikate (Markt, Bewertung, Risiken, Simulation: Aktienfonds)
    • Immoblilien (Bewertung, Controllingaspekte)
    • Derivative Finanzinstrumente
    • Strukturierte Produkte (BaFin Rundschreiben 3/1999)
    • Alternative Investments (Hedge Fonds, private Equity, Asset Backed Securities)

    Risikocontrolling für Kapitalanlagen

    • Identifikation von Kapitalanlagerisiken
    • Instrumente zur Risikomessung und -analyse

    Strategisches Kapitalanlage-Controlling 

    • Strategische Asset Allocation
    • Prozess der Kapitalanlageplanung
    • Ansätze eines Asset-Liability-Managements

    Ausgewählte Beispiele zur Berichterstattung über Kapitalanlagen 

    • Monatsbericht Kapitalanlagen
    • Management Summary

    Solvency II 

    • Überblick über das neue Aufsichtsregime für Kapitalanlagen
    • Kapitalanlagen im Standardansatz von Solvency II
    • Interne Modelle für Kapitalanlagen
    • Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik der Versicherer
    • Reportinganforderungen für Kapitalanlagen

    Methodik 

    • Fachlicher Input
    • Praxisbeispiele
    • Diskussionen
    • Gruppenarbeiten
  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe
    Führungs-, Nachwuchsführungs- sowie Fachkräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Kapitalanlagen (insb. Middle- und Back-Office), Betriebswirtschaft, Planung , Portfoliomanagement, Risikomanagement, Rechnungswesen, Steuern und Interne Revision

    Teilnahmegebühr
    Die Teilnahmegebühr umfasst ein Mittagessen und Kaffeepausen pro vollem Seminartag, Tagungsgetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

    Unterbringung
    Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung Informationen zum Abrufkontingent, welches Sie bei Bedarf zur Zimmerbuchung im Seminarhotel nutzen können.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Web-Code
V509
Preis

1.190,00 € netto
1.380,40 € brutto

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