Erfolgreiche Steuerung des Kapitalanlageportfolios

Grundlagen des Kapitalanlage-Controllings

  • Ziele / Nutzen

    Anspruchsvolle Zielrenditen erfordern ein kompetentes Controlling der Kapitalanlagerisiken. Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Anregungen zur Umsetzung eines strukturierten Kapitalanlage-Controllings in Versicherungsunternehmen und zur Optimierung der Kapitalanlagerisiken und -chancen im Gesamtportfolio.

    Die Teilnehmer lernen

    • die Zusammenhänge eines praxisnahen, strukturierten Kapitalanlagecontrolling-Prozesses kennen,
    • die Verfahren zur Identifikation, Messung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken zu verstehen und
    • eine risikojustierte Kapitalanlagestrategie strukturiert zu entwickeln.

    Dieses Seminar kann auch im Rahmen des Zertifikatslehrgangs "Geprüfter Controller (DVA)" belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

  • Inhalte

    Einführung

    • Die Bedeutung von Kapitalanlagen
    • Der Investmentprozess
    • Bilanzielle Aspekte der Kapitalanlage
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagen bei Versicherungsunternehmen gemäß VAG

    Kapitalanlage-Controlling als Instrument der Unternehmensführung

    • Veränderung im Umfeld der Kapitalanlage
    • Renditekennziffern

     Kapitalanlage-Controlling am Beispiel ausgewählter Kapitalanlagen

    • Festzinsanlagen (Bewertung, Duration, Konvexität, Risiken)
    • Aktien (Markt, Bewertung, Risiken, Beispiele: Aktienportfolio)
    • Investmentzertifikate (Markt, Bewertung, Risiken, Simulation: Aktienfonds)
    • Immoblilien (Bewertung, Controllingaspekte)
    • Derivative Finanzinstrumente
    • Strukturierte Produkte (BaFin Rundschreiben 3/1999)
    • Alternative Investments (Hedge Fonds, private Equity, Asset Backed Securities) 

    Risikocontrolling für Kapitalanlagen

    • Identifikation von Kapitalanlagerisiken
    • Instrumente zur Risikomessung und -analyse

    Strategisches Kapitalanlage-Controlling

    • Strategische Asset Allocation
    • Prozess der Kapitalanlageplanung
    • Ansätze eines Asset-Liability-Managements

    Ausgewählte Beispiele zur Berichterstattung über Kapitalanlagen

    • Monatsbericht Kapitalanlagen
    • Management Summary

    Solvency II

    • Überblick über das neue Aufsichtsregime für Kapitalanlagen
    • Kapitalanlagen im Standardansatz von Solvency II
    • Interne Modelle für Kapitalanlagen
    • Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik der Versicherer
    • Reportinganforderungen für Kapitalanlagen

    Methodik

    • Fachlicher Input
    • Praxisbeispiele
    • Diskussionen
    • Gruppenarbeiten
  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe
    Führungs-, Nachwuchsführungs- sowie Fachkräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Kapitalanlagen (insb. Middle- und Back-Office), Betriebswirtschaft, Planung , Portfoliomanagement, Risikomanagement, Rechnungswesen, Steuern und Interne Revision

    Teilnahmegebühr
    Die Teilnahmegebühr umfasst ein Mittagessen und Kaffeepausen pro vollem Seminartag, Tagungsgetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Web-Code
V509
Preis

1.190,00 zzgl. ges. Mwst.

1.416,10 € inkl. MwSt.

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