Erfolgreiche Steuerung des Kapitalanlageportfolios

Anspruchsvolle Zielrenditen erfordern ein kompetentes Controlling und eine gezielte Steuerung der Kapitalanlagerisiken. Die Teilnehmenden erhalten praxisorientierte Anregungen zur erfolgreichen Umsetzung eines strukturierten Kapitalanlage-Controllings in Versicherungsunternehmen und zur Optimierung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken und -chancen im Gesamtportfolio.

Die Teilnehmenden

• erhalten einen detaillierten, fachlichen Einblick,
• lernen die Zusammenhänge eines praxisnahen, strukturierten und erfolgreichen Kapitalanlagecontrolling-Prozesses kennen,
• lernen die Verfahren zur Identifikation, Messung und Steuerung der Kapitalanlagerisiken zu verstehen und
• eine risikojustierte Kapitalanlagestrategie strukturiert zu entwickeln und zur gezielten Steuerung zu verwenden.

Dieses Seminar kann auch im Rahmen des Zertifikatslehrgangs Geprüfter Controller (DVA) belegt werden. Ein Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.

Einführung

• Die Bedeutung von Kapitalanlagen
• Der Investmentprozess
• Bilanzielle Aspekte der Kapitalanlage
• Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagen bei Versicherungsunternehmen gemäß VAG

Kapitalanlage-Controlling als Instrument der Unternehmensführung

• Veränderung im Umfeld der Kapitalanlage
• Renditekennziffern

Kapitalanlage-Controlling am Beispiel ausgewählter Kapitalanlagen

• Festzinsanlagen (Bewertung, Duration, Konvexität, Risiken)
• Aktien (Markt, Bewertung, Risiken, Beispiele: Aktienportfolio)
• Investmentzertifikate (Markt, Bewertung, Risiken, Simulation: Aktienfonds)
• Immobilien (Bewertung, Controllingaspekte)
• Derivative Finanzinstrumente
• Strukturierte Produkte (BaFin Rundschreiben 3/1999)
• Alternative Investments (Hedge Fonds, private Equity, Asset Backed Securities)

Risikocontrolling für Kapitalanlagen

• Identifikation von Kapitalanlagerisiken
• Instrumente zur Risikomessung und -analyse

Strategisches Kapitalanlage-Controlling

• Strategische Asset Allocation
• Prozess der Kapitalanlageplanung
• Ansätze eines Asset-Liability-Managements

Ausgewählte Beispiele zur Berichterstattung über Kapitalanlagen

• Monatsbericht Kapitalanlagen
• Management Summary

Solvency II

• Überblick über das neue Aufsichtsregime für Kapitalanlagen
• Kapitalanlagen im Standardansatz von Solvency II
• Interne Modelle für Kapitalanlagen
• Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik der Versicherer
• Reportinganforderungen für Kapitalanlagen

Methodik

• Fachlicher Input
• Praxisbeispiele
• Diskussionen
• Gruppenarbeiten

Zielgruppe
Führungs-, Nachwuchsführungs- sowie Fachkräfte und Mitarbeitende aus den Bereichen Controlling, Kapitalanlagen (insb. Middle- und Back-Office), Betriebswirtschaft, Planung , Portfoliomanagement, Risikomanagement, Rechnungswesen, Steuern und Interne Revision

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr umfasst ein Mittagessen und Kaffeepausen pro vollem Seminartag, Tagungsgetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Unterbringung
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung Informationen zum Abrufkontingent, welches Sie bei Bedarf zur Zimmerbuchung im Seminarhotel nutzen können.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.