Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht unter Solvency II

Mitarbeiter aus dem Bereich Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht müssen neben der Auswertung und Steuerung von gebundenen Vermögen auch aufsichtsrechtliche Limits überwachen, steuern und dokumentieren. Außerdem sind sie Entscheidungsträger in Spezialfragen des Aufsichtsrecht zu Kapitalanlagen.  

Das Seminar gibt einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für Kapitalanlagen. Im Fokus stehen unter anderem die Pflichten gegenüber der Aufsicht im Hinblick auf die Investitionstätigkeiten sowie die Modellierung von Risiken und Renditen. Dabei liegt der Fokus auf den Anforderungen an Solvency-II-Versicherer.

Die Teilnehmer  

• erhalten einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagetätigkeit,
• lernen die Pflichten des Versicherungsunternehmens gegenüber der Aufsicht bezüglich der Investitionstätigkeit kennen und
• bekommen moderne Ansätze zur Modellierung von Risiken und Renditen aufgezeigt.

Kapitalanlagen unter Solvency II - Anforderungen im Überblick 

• Solvabilitätsübersicht, Verwendung von HGB / IFRS-Zeitwerten für Solvency II
• Ermittlung der Kapitalanforderungen in Säule 1 von Solvency II (Marktrisikomodule, Durchschauprinzip, Risikominderungstechniken)
• Anforderungen an Aufbau- und Ablauforganisation / ORSA
• Berichtspflichten in der Säule 3 von Solvency II 

Anlagegrundsätze unter Solvency II

• Anforderungen aufgrund des Prudent Person Principles (Solvency II-Richtlinie, VAG, EIOPA-Leitlinie zum System of Governance, BaFin-Auslegungsentscheidungen betreffend Kapitalanlagen)
• Anforderungen an Ratings und eigene Kreditrisikobewertungen unter Solvency II und der CRA-III-Verordnung 

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Kapitalanlage und das Risikomanagment

• Transparenzverordnung
• Taxonomieverordnung
• Mögliche künftige aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Berücksichtigung von Nachhaltigketit in der Kapitalanlage und im Risikomanagement

Ratinganforderungen und unternehmenseigene Kreditrisikobewertungen 

• Ziele und Anforderungen aus der CRA III-VO und BaFin-Auslegungsentscheidung
• Ratings und eigene Kreditrisikobewertungen in Säulen 1 und 2 von Solvency II 

Anforderungen an den internen Anlagekatalog Säule 2 unter Solvency II

• Anforderungen an Anlagen in Säulen 1, 2 und 3 von Solvency II (S II-RL, VAG, delegierte Verordnung, EIOPA-Leitlinien, BaFin-Auslegungsentscheidungen)
• Konsultationen EZB und EIOPA zu EbaV-Berichtspflichten  

Anforderungen an Derivate  

• unter Solvency II
• unter EMIR
• in Zusammenhang mit dem Sicherungsvermögen  

Anforderungen an das Sicherungsvermögen und die Bedeckungsrechnung unter Solvency II 

• neue Nachweisungen für Bedeckungsrechnung (Nachfolger von Nw 671)
• Sicherungsvermögens-Rundschreiben für Solvency II-Versicherer 

Sonderthemen: Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen zu Spezialthemen (z. B. Fonds, Infrastruktur)

Zielgruppe
Führungskräfte Finanz- und Rechnungswesen, Kapitalanlagen sowie Mitarbeiter der Revision.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr umfasst ein Mittagessen und Kaffeepausen pro vollem Seminartag, Tagungsgetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

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